Nassim Nicholas Taleb

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¿Quién es Nassim Nicholas Taleb?

Nassim Nicholas Taleb (nacido en 1960) es un ensayista libanés-estadounidense, estadístico matemático, ex comerciante de opciones y analista de riesgos cuyo trabajo trata sobre la aleatoriedad, la probabilidad y la incertidumbre. Su libro de 2007 The Black Swan fue nombrado uno de los 12 libros más influyentes desde la Segunda Guerra Mundial por The Sunday Times. 

Taleb criticó los métodos de gestión de riesgos de la industria financiera y advirtió sobre las crisis financieras, beneficiándose de la crisis financiera de finales de la década de 2000, y aboga por lo que él llama una sociedad «robusta contra cisnes negros», o una que puede soportar eventos impredecibles.  Propone «antifragilidad» en los sistemas, que es la capacidad de beneficiarse y crecer a partir de una clase específica de eventos aleatorios, errores y volatilidad. 

La vida y obra de Nassim Nicholas Taleb

Nacido en Líbano tuvo que dejar su país debido a la guerra civil, donde acabó perdiendo todo lo que tenía. Emigró a Estados Unidos y desde allí se creó un nombre como pensador y como inversor en bolsa. Su tesis se centra en perder poco cada día y ganar cuando todos los demás pierden, y por lo tanto ha desarrollado una corriente basada en evitar los biomas en los que caemos para poder entender cómo funciona realmente el mundo.

En el libro antifrágil nos explica como para que un sistema sea antifragil, aunque parezca extraño, la mayoría de sus partes han de ser frágiles. Los sistemas anti-frágiles funcionan porque desarrollan capacidad extra en situaciones de estrés, crean a partir de lo que se rompe.

Siguiendo con esta dinámica de entender los riesgos a los que nos enfrentamos, en su libro Cisne Negro, Nassim Nicholas Taleb explora la naturaleza de lo que percibimos como eventos aleatorios y las trampas lógicas que nos hacen perder vista del panorama general. Él llama a estos eventos aparentemente aleatorios, que a menudo tienen profundas consecuencias para el individuo e incluso para la sociedad, «cisnes negros». 

Nuestra dependencia excesiva en métodos que apelan a nuestra intuición a expensas de la precisión, nuestra incapacidad básica para entender y definir la aleatoriedad, e incluso nuestra propia biología, contribuyen a una mala toma de decisiones y a los «cisnes negros», eventos que se cree que son imposibles, y que redefinen nuestra comprensión del mundo.

Nassim Nicholas Taleb es autor de:

La carrera académica de Nassim Nicholas Taleb

Taleb cambió de carrera en 2006, dejando en parte la inversión y convirtiéndose en investigador matemático y filósofo, y ocupó cargos en el Instituto Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Massachusetts Amherst, la London Business School y la Universidad de Oxford. Desde 2008, ha trabajado como Profesor Distinguido de Ingeniería de Riesgos en la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York. De 2009 a 2013, fue investigador distinguido en el Said Business School BT Center de la Universidad de Oxford.  

Taleb es coeditor en jefe de la revista académica Risk and Decision Analysis (desde septiembre de 2014), imparte cursos regulares en Londres con Paul Wilmott y ocasionalmente participa en la enseñanza de cursos hacia el Certificado en Finanzas Cuantitativas.

También es miembro de la facultad del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra.  Taleb, Robert J. Frey y Raphael Douady establecieron el Real World Risk Institute a fines de 2015 «para construir los principios y la metodología de lo que llamamos rigor del mundo real, en la toma de decisiones y codificar un enfoque claro… para proporcionar cursos de educación ejecutiva y emitir dos certificados».

Alguno de los premios que ha ganado Nassim Nicholas Taleb son:

  • En 2009, fue incluido en la lista de la revista Forbes de los «gurús de la gestión más influyentes»
  • En 2011, fue nombrado una de las 50 personas más poderosas de Bloomberg en finanzas globales.
  • El Instituto Gottlieb Duttweiler lo nombró uno de los 100 líderes de opinión más influyentes del mundo en 2013, 2014 y 2015
  • Taleb recibió un doctorado honorario de la Universidad Americana de Beirut en 2016.
  • Premio Wolfram Innovator en 2018 por contribuciones a la toma de decisiones usando Matemática bajo estructuras probabilísticas complicadas y menos idealizadas.

¿Qué es un sistema antifrágil?

Todos sabemos que se entiende cuando decimos que algo es frágil, pero

¿A qué nos referimos realmente cuando decimos que algo es antifrágil?

Lo primero que podríamos pensar es que se refiere a algo que es capaz de resistir el impacto. Algo que es capaz de aguantar los impactos, pero al final sigue siendo lo mismo que algo frágil, solo que aguanta más.

Cuando hablamos de algo antifrágil nos referimos realmente a algo que crece cuando recibe impactos.

Un ejemplo que todos conocemos es el de la Hidra de Lerna, que es capaz de crecer 2 cabezas por cada una que pierde. Es una criatura que crece ante la adversidad.

A diferencia del Fénix que vuelve al estado en el que estaba inicialmente después de renacer de sus cenizas, la Hidra se va haciendo más fuerte con cada problema.

Otro ejemplo seriamos nosotros cuando practicamos ayuno intermitente, ya que se ha visto que una de las pocas formas de extender la vida que se conoce es reducir la ingesta de comida. Y en concreto hacerlo durante periodos de tiempo de al menos 12h realmente puede marcar la diferencia a la larga.

A simple vista ayunar es algo que no nos gusta, que parece difícil y que nos echa para atrás, pero resulta que nuestro cuerpo es antifrágil para frente a ciertos tipos de estrés y este es uno de ellos.

Este concepto de antifragilidad se desarrolla basado en la idea dee que existen los llamados “Cisnes Negros“.

Los “Cisnes Negros” son un tipo de evento del que nos habla el autor en su libro del mismo nombre. Son eventos que destruyen las nociones con las que se trabajaba hasta el momento.

¿Que es un cisne negro?

La teoría del cisne negro es una metafora que explica como el enfoque inductivo que solemos usar puede llevar a que hagamos asumciones que no son ciertas y que acabemos creando sistemas altamente frágiles sin darnos cuenta.

La teoría fue desarrollada por el inversor y autor Nassim Nicholas Taleb en su libro  “Fooled by Randomness”, en el contexto economico, y mas tarde desarrollada en el libro “Cisne Negro”, para otro tipo de eventos.

La lógica del error inductivo se suele ilustrar con el ejemplo de que si nunca hemos visto cisnes de otro color que no sea el blanco, acabaremos asumiendo que es imposible que haya cisnes de otro color, hasta que aparezca un cisne negro.

El problema principal de este tipo de “problemas de la inducción”, es que suelen ser útiles como planteamiento y no ofrecen problema alguno en el día a día, lo cual aumenta nuestra confianza en ellos, hasta que llega un punto en el que dejan de ser ciertos y perdemos nuestro sistema.

El problema del pavo, o the turkey problem lo ilustra con un ejemplo

‘’Digamos que damos de comer a un pavo cada día. Cada comida que le demos llevará al pavo a pensar que es una leyde la naturaleza que le llegue comida cada día por miembros de la especie humana, que están “velando por sus intereses” como dirían los políticos. En la tarde antes del día de acción de gracias, le sucederá algo inesperado al pavo. Sufrirá una “revisión de sus creencias”.”

Este simple ejemplo por Taleb, basado en uno por Bertrand Russell, nos explica lo fácil que es asumir que lo que ha estado funcionando hasta ahora siga ocurriendo, sin entender que todo lo que tenemos es temporal, ya que el mundo está en un estado de cambio constante, y por lo tanto nunca podemos estar del todo seguros de lo que es cierto hasta que funcione.

En el caso del pavo, su “creencia” de que los humanos le seguirán dando alimento y que eran sus aliados, fue aumentando en confianza cada día, hasta que acabó costandole la vida.

En nuestros caso hemos visto una y otra vez cómo se generan burbujas económicas que acaban estallando y llevándose gran parte de nuestras posesiones, o como nuestro negocio va aumentando el dinero que produce hasta que de repente cese por completo, o como nuestra inversión en bitcoin puede subir un dia unicamente para caer al dia siguiente.

Según Nassim Nicholas Taleb, un Cisne Negro, es cualquier evento extremo, fuera de las expectativas típicas debido a que nada hasta ahora apunta hacia su existencia, y de gran impacto, que tenemos dificultad a la hora de detectar debido a su baja probabilidad, y nuestra tendencia a explicarlo a posteriori, lo cual reduce nuestra preocupación y capacidad de responder, al usar muchas veces razones equivocadas para explicarlo, y  por lo tanto aumentar nuestra fragilidad ante ello.

De esta forma, la teoría del cisne negro, o black swan theory, de Nicholas Taleb, nos presenta las siguientes ideas:

  • 1)El gran efecto de eventos de poca probabilidad pero alto riesgo sobre nuestra percepción, basada muchas veces en el sentido común, y como afectan a distintos campos
  • 2)La dificultad a la hora de calcular la probabilidad, y por lo tanto entender, los eventos que pueden nacer como resultado de un cisne negro, y por lo tanto la fragilidad de nuestros sistemas mas típicos ante ellos
  • 3)El efecto de nuestros sesgos, bias, a la hora de dificultar nuestra percepción del riesgo y probabilidad real de problemas de alto riesgo y baja probabilidad.

¿Que es la causalidad?

Cuando hablamos de una relación de causalidad, nos referimos a que los cambios en un elemento x, producen cambios en un elemento y. En este caso sí que hay una relación entre ellos, y el orden en que se producen los dos eventos importa, porque uno causa cambios en el otro.

Tenemos que diferenciar el término de causalidad del de correlación. La correlación significa que cuando un fenómeno sucede, otro sufre un cambio en el mismo periodo de tiempo observado. Estos cambios pueden ser en la misma dirección, por ejemplo ambos aumentan, o no, uno aumenta y otro disminuye, pero en ningún momento se demuestra una relación.

Para inferir causalidad entre dos elementos se usa lo que se conoce como inducción. La inducción es un proceso mental por el cual, a partir de observaciones y experimentos, inferimos una relación entre los elementos. Este mecanismo tiene la ventaja de que nos permite aprender bastante sobre el mundo, y es la base del método científico. La inducción nos permite crear hipótesis, y con ello nos da la base para hacer los experimentos para probar o descartar esta hipótesis.

¿Por qué es importante el método científico?

Hoy en día, tenemos acceso a grandes cantidades de información. Internet está a solo un clic de distancia y los medios están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Pero esto a su vez hace que sea muy difícil diferenciar cuales son los hechos, de la opinión y la propaganda. 

La pregunta de qué información es cierta, ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Y qué es, el conocimiento? son los temas que trata la epistemología, la rama filosófica que se ocupa del estudio del conocimiento. 

Antes de seguir, es importante aclarar algunos conceptos sobre el conocimiento. Por un lado, el conocimiento es algo que nace del hecho de “ser consciente”. En su epistemología Aristóteles, y los objetivistas, basan su idea de qué es el mundo y como funciona el conocimiento en lo que se conoce como la ley de la identidad.

La ley de la identidad hace referencia a que cuando consideramos que algo es algo, ese objeto, individuo, es únicamente eso. Si vemos un pato, aplicar la ley de identidad simplemente significa aceptar que el pato es un pato y no otra cosa. 

La idea de epistemología basada en experimentos se puede ilustrar con el ejemplo del gato de Schrodinger. En el experimento, se pone un gato y un dispositivo que puede liberar veneno cuando lo toca, en una misma caja y se cierra. La idea, es que no podemos saber si el gato sigue vivo o no, a menos que abramos la caja. 

Cuando hablamos de “aprender algo”, hace referencia a que no podemos saber lo que ha pasado, y convertirlo en conocimiento, hasta que alguien mira en la caja. Cuando una persona consigue acceso, por ejemplo por medio de los sentidos, a un hecho, adquiere conocimiento. 

También es importante entender la diferencia entre saber que algo es verdad y creer que es verdad. Los cínicos y escépticos llevan desde la época de Sócrates argumentando que no podemos notar la diferencia, o que no hay una, que el conocimiento es una etiqueta que le damos a las creencias de ciertas personas. 

Pero usando la filosofía aristotélica y la objetivista, podríamos decir que algo es conocimiento cuando llegamos a ello a través del uso de la lógica a partir de premisas “que son verdad” observables por alguno de nuestros sentidos.

Personalmente, mi forma de entender el conocimiento se acerca mucho más a la de Karl Popper. El conocimiento es algo que podemos conseguir, en muchas situaciones, a través de experimentos. Digamos que queremos saber a qué temperatura hierve el agua. Si lo hacemos varias veces en nuestra cocina, podríamos ver que la temperatura es, más o menos, 100 grados. En esta situación podríamos asumir que la hipótesis de que el agua hierve a 100 grados es cierta, pero esto sería un error porque no implica una comprensión real de los fenómenos que controlan el proceso.

Si cogemos la misma olla, agua, y fogón, pero esta vez lo intentamos en una montaña, nos daremos cuenta de que el agua ya no hierve exactamente a 100 grados. En este caso lo que hemos hecho es validar nuestra hipótesis con experimentos en distintos contextos, y con ello crear la posibilidad de entender lo que controla el fenómeno. A menos que entendamos lo que controla algo, y validemos las premisas con experimentos, no podemos decir que estamos hablando de conocimiento real, sino de hipótesis. Y las hipótesis han de ser falseables, es decir que podamos comprobar de alguna forma si son ciertas, si no, dejan de ser hipótesis y ciencia. Esta es una de las principales críticas a las psicología Freudiana, sus ideas son interesantes y parecen tener alguna utilidad, pero no hay forma de testear sus premisas. 

La epistemologia y el concepto de qué es lo que realmente sabemos, es algo que ha dado problemas a lo largo de la historia, y ha sido uno de los principales focos de atención de los filósofos a lo largo de la historia. Personalmente creo que adoptar un enfoque experimental que mezcle las ideas del objetivismo, con las de Karl Popper, y Aristóteles puede ayudarnos a crear hipótesis funcionales que nos permitan crear cambios en el mundo de forma replicable, y por lo tanto que nos permita hacer predicciones.

Es decir, una vez hemos demostrado que algo es cierto en un contexto x, es probable que vuelva a serlo. Y si en alguna situación vemos que no es cierto, simplemente tenemos que modificar nuestra hipótesis. Así podemos seguir funcionando sin sentirnos paralizados por no saber que es cierto ni avanzar con nuestras metas.

El problema de la inducción

Pero aunque el método de inducción tenga un gran potencial, esto no significa que no tenga desventajas. En concreto, es muy fácil que nos dejemos llevar y veamos causalidad donde no la hay. Uno de los mejores ejemplos de esto es el problema del pavo, qué se basa en las críticas de Hume a la causalidad, y fue adaptado más tarde por Bertrand Russell y Nassim Nicholas Taleb.

El ejemplo es el siguiente:

‘’Digamos que damos de comer a un pavo cada dia. Cada comida que le demos llevará a al pavo a pensar que es una leyde la naturaleza que le llegue comida cada dia por miembros de la especie humana, que están “velando por sus intereses” como dirían los políticos. En la tarde antes del día de acción de gracias, le sucederá algo inesperado al pavo. Sufrirá una “revisión de sus creencias”.”

Este simple ejemplo por Taleb, basado en uno por Bertrand Russell, nos explica lo fácil que es asumir que lo que ha estado funcionando hasta ahora siga ocurriendo, sin entender que todo lo que tenemos es temporal, ya que el mundo está en un estado de cambio constante, y por lo tanto nunca podemos estar del todo seguros de lo que es cierto hasta que funcione.

En el caso del pavo, su “creencia” de que los humanos le seguirán dando alimento y que eran sus aliados, fue aumentando en confianza cada día, hasta que acabó costandole la vida.

En nuestros caso hemos visto una y otra vez cómo se generan burbujas económicas que acaban estallando y llevándose gran parte de nuestras posesiones, o como nuestro negocio va aumentando el dinero que produce hasta que de repente cese por completo, o como nuestra inversión en bitcoin puede subir un dia unicamente para caer al dia siguiente.

El problema del pavo pertenece a un tipo de problemas conocidos como los “problemas de inducción”, término que simplemente hace referencia a nuestra tendencia a desarrollar creencias sobre cierto tema, basadas en un número limitado de observaciones.

Son situaciones en las que es extremadamente fácil demostrar que lo que creemos es falso, pero casi imposible demostrar que es cierto, pero esta incertidumbre nos lleva a aferrarnos a lo que queremos creer, fenómeno conocido como el sesgo de confirmación.

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